Toets 'N Paar Eenvoudige Meganiese Handel Stelsels

Toets 'n paar eenvoudige meganiese handel stelsels Baie boeke en artikels is geskryf oor hoe om bewegende gemiddeldes en 'n verskeidenheid van tegniese aanwysers gebruik om die markte handel te dryf. Wonder bo wonder, baie min van hierdie boeke of artikels wys werklike toetsuitslae. Terug toets is 'n relatief eenvoudige proses, maklik om te bereik met handel sagteware, en bied waardevolle insigte. 'N Eenvoudige gebruik van terug toets is om vas te stel of 'n stelsel winsgewend in die verlede was. As dit is nie winsgewend in 'n agterste toets, moet 'n handel strategie waarskynlik nie gebruik word in reële tyd. In hierdie artikel, sal ons 'n paar werklike toetsuitslae bied en te sien of 'n paar eenvoudige strategieë goed werk genoeg om handel te dryf. Al die toetsuitslae sal getoon word vir 'n gediversifiseerde mandjie termynkontrakte. Klein beleggers moet hefboom beduidende wins te maak in hul rekeninge en voorrade, selfs al is jy die dag handel met hefboom van 4-1, nie genoeg potensiaal bied. Die termynkontrakte getoets sal sluit katoen, koper, voerder beeste, suiker, ru-olie, die Amerikaanse dollar indeks, en vyf-jaar Tesourie notas. Die vereiste minimum ruil rande vir hierdie mandjie beloop ongeveer $ 27,000. Dit toets sal die tydperk vanaf 1 Januarie 2000 te dek deur 10 Augustus 2011, 'n tyd dat beduidende markonbestendigheid in albei rigtings tesame met lang periodes van konsolidasie insluit. Daily data word gebruik en ambagte sal geneem word by die oop op die dag wat volg op 'n sein. Ronde trip kommissies en glip van $ 45 per handel sal afgetrek word van die resultate van die koste van die saak te skat. Daardie laaste punt word dikwels oor die hoof gesien in die paar gepubliseer toetsuitslae. Uitgesluit handel koste kan 'n groot verskil in opbrengste te maak en kan selfs draai 'n verlore strategie in 'n wenner. Maar, in die werklike wêreld, is daar koste en terug toetse moet altyd besef dat. Dit bied 'n hoër hekkie na sukses en sluit die idee dat die handel vir 'n lewe is hard. Ten slotte, sal die toetsuitslae Ongeoptimaliseerde wees. Dieselfde parameters gebruik gaan word vir elke kontrak. Optimalisering gebruik kan word om die agterkant toetsuitslae verbeter, maar dit verhoog die risiko dat die toekomstige prestasie nie sal wees soos dié gesien in die toets. 'N Goeie strategie moet werk met dieselfde parameters oor die verskillende markte. Geen punte word in hierdie toetse; in werklikheid geen ander uitgange as 'n ommekeer gebruik. In die praktyk stop wat jy uit 'n wen-handel sal prestasie te verbeter. Voorrade en goud is baie anders as ander termynkontrakte, en hulle moet gewoonlik afsonderlik getoets word. Futures markte is geneig om handel te dryf met 'n sterk tendense, wat blyk te wees gedryf deur fundamentele faktore. Terwyl fundamentele faktore aandele en goud beïnvloed, beide van die markte Sosiale tydperke wanneer pryse lyk uit grondbeginsels heeltemal verwyder te word en is in plaas beweeg meer op sentiment. Dit maak hierdie markte meer beteken terugkeer in die kort termyn, en sedert die persoonlikheid van die markte verskil van die meeste ander futures, moet verskillende stelsels gebruik word in aandele en goud. Die eenvoudigste handel strategie is waarskynlik 'n bewegende gemiddelde crossover met 'n enkele bewegende gemiddelde. As die prys bo die gemiddelde sluit, is 'n lang handel geïnisieer. Dit handel is gesluit en 'n kort handel oopgemaak wanneer die prys sluit onder die bewegende gemiddelde. Vir hierdie toets, sal 'n 20-dae bewegende gemiddelde gebruik. Die opbrengs van so 'n eenvoudige benadering is verbasend goed, 'n gemiddelde jaarlikse opbrengs van 12,5% per jaar. Agt jaar was positief, vier het negatiewe resultate, insluitend die gedeeltelike jaar opbrengste beskikbaar vir 2011. Die dollar-indeks en Tesourie verloor geld oor daardie tyd raam, maar die ander kontrakte was wenners. Winste in die dollar en skatkiswissels geneutraliseer algemeen verliese in jare die stelsels was nutteloos. Om hierdie strategie, die onttrekking is baie hoog en meer as 100% van die maksimum wins behaal tydens die toetsperiode. Groot onttrekkings gewoonlik 'n stelsel untradeable, selfs al is die jaarlikse opbrengs aanvaarbaar lyk. Twee bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word as 'n handel strategie. Buys is te kenne gegee toe die kort termyn gemiddelde kruise bo die langer een, en verkoop plaasvind wanneer die korter bewegende gemiddelde val onder die meer gemiddelde. In teorie behoort dit lei tot minder geheel verslaan ambagte omdat die korter bewegende gemiddelde gladder as die rou prys data wat in die enkele bewegende gemiddelde stelsel sal wees. 'N geheel verslaan handel vind plaas wanneer 'n sein vinnig omgekeer, wat lei tot 'n bedryf wat slegs 'n kort tyd duur en geëindig het in 'n klein verlies. In werklikheid, whipsaws is onvermydelik en sal plaasvind in byna enige stelsel. Hulle kan verminder word, maar daar is geen manier om al geheel verslaan ambagte te skakel. Bewegende gemiddelde lengtes van 21 en 34 dae is gebruik in die toets. Hierdie waardes is net gekies omdat hulle agtereenvolgende Fibonacci nommers. Terwyl Fibonacci vlakke en getalle is oor die algemeen nie nuttig in die handel, te doen wat hulle maak goeie parameters vir die toets omdat hulle byna ewekansige. Advokate sal argumenteer dat die markte te respekteer Fibonacci teikens, en bied 'n paar goed gekose voorbeelde om sukses te wys. Gewoonlik, sal pryse baie geheg kom, binne pennies van die verlangde teiken in hierdie voorbeelde. Daar is baie meer voorbeelde waar Fibonacci teikens is nutteloos op kaarte, maar diegene wat hou van hulle ignoreer die gewig van die getuienis. Dieselfde idee kan werk met 'n ewekansige getal en 42,1% retracements is eintlik so algemeen, wanneer 'n fout orkes bekendgestel, as die 38,2% Fibonacci vlak. Toets toon die twee bewegende gemiddelde stelsel werk goed, beter as die enkele bewegende gemiddelde. Daar is nog 'n aantal geheel verslaan ambagte en algehele slegs 39% van die transaksies is wenners, maar die jaarlikse gemiddelde opbrengskoers is 24,9%. Die maksimum drawdown is meer as 'n derde van die totale wins, wat is die bogrens van 'n aanvaarbare stelsel. Winste is redelik eweredig versprei deur die jaar, met net drie verloor jaar. Aanwysers kan ook gebruik word as 'n eenvoudige strategie. Die MACD (bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie) aanwyser bied duidelike seine. Ambagte sal word wanneer die MACD kruisies nul met lang posisies gehou wanneer MACD is groter as nul en kortbroek tot stand gekom toe die aanwyser negatief. Die instellings vir MACD wat gebruik sal word is die standaard standaard instellings in die meeste sagteware, 12 en 26 dae met 'n 9 dag sein lyn. Die verstek MACD berekening trek 'n langtermyn-bewegende gemiddelde van 'n korter termyn bewegende gemiddelde, sodat die 26-dag eksponensiële bewegende gemiddelde afgetrek word van die 12-dae - bewegende gemiddelde. A 9-dag gemiddeld van die verskil is gevind, en wanneer die MACD is bo sy 9-dag gemiddeld die MACD is positief. Dit is negatiewe wanneer MACD is onder sy 9-dag gemiddeld. Meer besonderhede oor die MACD is beskikbaar by 'n aantal webwerwe. Hierdie strategie is baie winsgewend, met 'n gemiddelde wins van 26,7% per jaar. Alle kommoditeite is winsgewend en die ergste drawdown is sowat 12% van die totale winste. Drie jaar het klein verliese. Op gemiddelde, is ongeveer een handel 'n week gemaak. Gemiddeld wen ambagte is sowat drie keer groter as die gemiddelde verliese, sodat die stelsel is nuttig, selfs al is minder as 'n derde van die ambagte is wenners. Die toets resultate dui daarop dat termynkontrakte handel winsgewend kan wees vir klein rekeninge, en dat dit eintlik moontlik om 'n bestaan ​​selfs wanneer begin met 'n relatief klein rekening. In al drie voorbeelde, 'n rekening van $ 27,000 gegroei tot ten minste $ 100,000 op 'n tyd wanneer die aandelemark het nêrens. Dit is nie 'n get-rich-quick strategie, maar termynmark doen bied die potensiaal vir finansiële sekuriteit langtermyn alhoewel algemene wysheid is dat hulle onder die gevaarlikste moontlike beleggings. Gegewe die keuse van die drie stelsels, die MACD strategie lewer die beste geannualiseerde opbrengs en het die minste risiko wanneer risiko word uitgedruk in terme van onttrekkings. Optimalisering kan help om die winste en ook die moontlikheid dat die toekoms so winsgewend sal wees verminder. Die verstek veranderlikes bied goed genoeg resultate, en hierdie basiese stelsel sal 'n goeie beginpunt vir diegene wat handel vir 'n lewe wees. Deur Michael J. Carr, CMT